下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。

单项选择题

下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是( )。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降 Ⅱ利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响 Ⅲ存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步 Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少

A．①Ⅲ
B．②Ⅳ
C．③Ⅰ
D．④Ⅱ

单项选择题

下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是( )。

A．EVA=税后净利润-资本成本
B．EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率
C．EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)×经济资本
D．EVA=(经风险调整的资本收益率-资本预期收益率)×经济资本

单项选择题

假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则以下四种策略中，最适合理性投资者的是( )。

A．买入期限较长的金融产品
B．卖出期限较短的金融产品
C．买人期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D．买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品

单项选择题

在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，( )一般不具有实质性意义。

A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估

单项选择题

巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

A．市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR
B．市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C．市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D．市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)

单项选择题

在计算单币种敞口头寸时。所包含的项目不包括( )。

A．即期净敞口头寸
B．远期净敞口头寸
C．期权敞口头寸
D．总敞口头寸

单项选择题

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长短
C．无法充分度量非线性金融工具的风险
D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强

单项选择题

股票S的当前市场价格为40元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股股票S，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

A．5
B．7
C．-1.8
D．0

单项选择题

在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

A．在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B．在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C．在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D．在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元

单项选择题

假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC为( )。

A．4.00%
B．4.08%
C．8.00%
D．8.16%

单项选择题

假设一家银行的外汇头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为( )。

A．150
B．110
C．40
D．260

单项选择题

《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。

A．交易账户中的利率风险和股票风险
B．交易对手的违约风险
C．全部的外汇风险
D．全部的商品风险

单项选择题

下列选项中，不属于商业银行市场风险限额的是( )。

A．交易限额
B．风险限额
C．止损限额
D．单一客户限额

单项选择题

( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．市值重估

单项选择题

下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。

A．公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值
B．公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格
C．若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值
D．若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

单项选择题

( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

A．缺口分析
B．久期分析
C．外汇敞口分析
D．风险价值方法

单项选择题

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。这里的商品不包括( )。

A．大豆
B．石油
C．铜
D．黄金

单项选择题

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是( )。

A．不能预测突发事件的风险
B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D．充分计量了非线性金融工具的风险

单项选择题

影响金融工具久期的因素不包括( )。

A．金融工具的到期日
B．距下一次重新定价日的时间长短
C．到期日之前支付金额的大小
D．金融工具的发行日期

单项选择题

下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

A．以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D．以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的融资来源

单项选择题

假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则下列4种策略中，最适合理性投资者的是( )。

A．买入期限较长的金融产品
B．买入期限较短的金融产品
C．买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品
D．卖出期限较长的金融产品

单项选择题

下列关于交易账户的说法，不歪确的是( )。

A．交易账户记录的是银行为了交易或管理交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸
B．记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
C．银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合
D．为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸等

单项选择题

商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。

单项选择题

下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
C．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

单项选择题

远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。

A．即期汇率
B．两种货币之间的利率差
C．期限
D．交易金额

单项选择题

下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。

A．货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的现金流交换
B．货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定
C．货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率
D．货币互换交易双方面临同样的利率和汇率波动造成的市场风险

单项选择题

缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。

A．利率
B．汇率
C．股票价格
D．商品价格

单项选择题

某银行资产负债表如下，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知1年后欧元兑美元的汇率会发生什么样的变化，所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种( )风险。

A．资产
B．负债
C．1年期1亿美元贷款 1年期相当于2亿美元的欧元贷款
D．1年期3亿美元定期存款

单项选择题

国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。

A．它是基于会计核算的划分
B．按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C．真实反映商业银行所承担的风险状况
D．有强大的会计核算理论和银行流程架构、基础信息支持

单项选择题

某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

A．上涨1.84元
B．下跌1.84元
C．上涨2.02元
D．下跌2.02元

单项选择题

下列关于巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求，表述不正确的是( )。

A．置信水平采用99%的单尾置信区间
B．持有期为10个营业日
C．市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D．至少每3个月更新一次数据

单项选择题

下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。

A．时间价值是指期权价值高于其内在价值的部分
B．价外期权和平价期权的期权价值即为其时间价值
C．期权的时间价值随着到期日的临近而减少
D．期权是否执行完全取决于期权是否具有时间价值

单项选择题

下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。

A．指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸
B．等于表内的即期负债减去即期资产
C．不包括变化较小的结构性资产或负债
D．不包括未到交割日的现货合约

单项选择题

一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。

A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期限错配风险

单项选择题

利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。

A．涉及本金的交换和利息支付的交换
B．涉及本金的交换，不涉及利息支付的交换
C．不涉及本金的交换，涉及利息支付的交换
D．不涉及本金的交换，也不涉及利息支付的交换

单项选择题

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。

A．当市场利率上升时，银行资产价值下降
B．当市场利率上升时，银行负债价值上升
C．资产的久期越长，资产的利率风险越大
D．负债的久期越长，负债的利率风险越大

单项选择题

假设一家银行的外汇头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为( )。

A．150
B．110
C．40
D．260

单项选择题

请根据下表回答题：
某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸如下：

币种

外汇敞口头寸

美元

200(多头)

日元

欧元

150(空头)

英镑

80(空头)

港币

50(空头)
若该银行资产负债表上有日元资产1000，日元负债600，银行卖出的日元远期合约头寸为500，买入的日元远期合约头寸为200，持有的期权敞口头寸为50，则该银行日元的敞口头寸为( )。

A．多头750
B．空头750
C．多头150
D．空头150

单项选择题

请根据下表回答题：
某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸如下：

币种

外汇敞口头寸

美元

200(多头)

日元

欧元

150(空头)

英镑

80(空头)

港币

50(空头)
根据表中数据和上一题的计算结果，计算该银行持有的货币组合的累积总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。

A．350，-70
B．350，70
C．630，-70
D．630，70

单项选择题

请根据下表回答题：
某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸如下：

币种

外汇敞口头寸

美元

200(多头)

日元

欧元

150(空头)

英镑

80(空头)

港币

50(空头)
使用短边法计算该银行的总敞口头寸为( )。

A．630
B．350
C．280
D．70

单项选择题

请根据下表回答题：
某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸如下：

币种

外汇敞口头寸

美元

200(多头)

日元

欧元

150(空头)

英镑

80(空头)

港币

50(空头)
若该银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则该银行使用的总敞口头寸应为( )。

A．350
B．70
C．-70
D．280

下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。

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在计算单币种敞口头寸时。所包含的项目不包括( )。

计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。

股票S的当前市场价格为40元/股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股股票S，则此时该投资者手中期权的内在价值为( )元。

在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

假设某项交易的期限为125个交易日，并且只在这段时间占用了所配置的经济资本。此项交易对应的RAROC为4%，则调整为年度比率的RAROC为( )。

假设一家银行的外汇头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为( )。

《商业银行资本充足率管理办法》规定了市场风险资本要求涵盖的风险范围，其中不包括( )。

下列选项中，不属于商业银行市场风险限额的是( )。

( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。

( )是衡量利率变动对银行整体经济价值影响的一种方法。

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。这里的商品不包括( )。

下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是( )。

影响金融工具久期的因素不包括( )。

下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

假设目前收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线保持不变，则下列4种策略中，最适合理性投资者的是( )。

下列关于交易账户的说法，不歪确的是( )。

商业银行的市场风险管理组织框架中，( )。

下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。

下列关于货币互换的说法，不正确的是( )。

缺口分析和久期分析采用的都是( )敏感性分析方法。

某银行资产负债表如下，由于银行的资产负债管理人员事先无法预知1年后欧元兑美元的汇率会发生什么样的变化，所以这笔相当于2亿美元的欧元贷款对于银行来说是一种( )风险。

国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。

某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元，市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格( )。

下列关于巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的技术要求，表述不正确的是( )。

下列关于期权时间价值的理解，不正确的是( )。

下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是( )。

一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。

利率互换是两个交易对手相互交换一组资金流量，( )。

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。

假设一家银行的外汇头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为( )。

请根据下表回答题： 某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸如下： 币种 外汇敞口头寸 美元 200(多头) 日元 欧元 150(空头) 英镑 80(空头) 港币 50(空头)使用短边法计算该银行的总敞口头寸为( )。

请根据下表回答题：
某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸如下：

币种

外汇敞口头寸

美元

200(多头)

日元

欧元

150(空头)

英镑

80(空头)

港币

50(空头)
使用短边法计算该银行的总敞口头寸为( )。