根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业...

下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法，不正确的是（）。

A．保险是西方商业银行操作风险管理的重要T具
B．对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释
C．目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险
D．商业银行应该为各业务线尽可能全而地购买保险

下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。

A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务
B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本
C．在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%
D．长期次级债务不能计入附属资本

根据巴塞尔委员会对VAR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。

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下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法，不正确的是（）。

下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。

根据《国际会计准则—第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是（）。

下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号？（）

下列关于风险管理文化的表述，正确的是（）。

根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是（）。

商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的（）作为流动性储备。

下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是（）。

根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为（）。

已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为（）。

根据ERM框架，三个维度分别是指（）。

下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是（）。

信用风险监管指标不包括（）。

按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是（）。

下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（）。

客户信用评级中，违约概率的估计包括（）两个层而。

商业银行的（）是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。

风险管理的最基本要求是（）。

在用基本指标法计量操作风险资本的公式中KBIA=÷n，巴塞尔委员会规定固定比例为（）。

如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（）流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。

股市上升，最可能会给银行造成（）。

操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括（）。

风险水平类指标不包括（）。

客户信用评级是商业银行对客户（）的计量和评价，反映客户（）的大小。

某商业银行2008年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。

进行（）保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。

在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是（）。

假设资本要求（K）为2%，违约风险暴露（EAD）为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产（RWA）为（）亿元。

下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是（）。

下列指标计算公式中，不正确的是（）。

（）通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。

一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为（）万元。

下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是（）。

银行评估未来挤兑流动性风险的方法是（）。

如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。

商业银行最高风险管理、决策机构是（）。

假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于（）。

现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为（）。

下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（）。

下列关于市场风险的说法，不正确的是（）。

下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（）。

不良贷款拨备覆盖率计算公式为（）。

下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是（）。

用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，（）。

在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。

某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（）。

某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。

外汇结构性风险来源于（）。

下列情况会引发基准风险的是（）。

下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。

下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是（）。

市场风险内部模型法的局限性不包括（）。

根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是（）。

某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中，该银行应属于（）。

关于操作风险报告的说法，正确的是（）。

监管部门对内部控制评价的内容不包括（）。

商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到以下指标，这些指标中，数值越低说明行业风险越小的是（）。

声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的（），保证声誉风险管理政策的执行效果。

风险管理评级是对银行风险管理系统，即（）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。

用VAR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于（）。

下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是（）。

下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是（）。

与单一法人客户相比，（）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。

《金融违法行为处罚办法》属于（）。

下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是（）。

假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为l英镑=1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于（）区间。

自我评估法有助于（）。

下列关于信用风险的表述，不正确的是（）。

（）准入是银行监管的首要环节。

下列关于压力测试的说法，不正确的是（）。

下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是（）。

融资缺口等于（）。

A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。

某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）。

商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（）。

2005年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于=（）引发的风险。

下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是（）。

通常战略风险识别可以从（）三个层面入手。

在用基本指标法计量操作风险资本的公式中K_BIA=÷n，巴塞尔委员会规定固定比例为（）。