A．市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险 B．市场风险具有明显的非系统性特征 C．市场风险与其他风险相比，容易计量 D．银行表内外都存在市场风险
A．保险是西方商业银行操作风险管理的重要T具 B．对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释 C．目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险 D．商业银行应该为各业务线尽可能全而地购买保险
A．长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务 B．经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本 C．在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20% D．长期次级债务不能计入附属资本
A．持有待售类资产 B．持有到期的投资 C．贷款 D．应收款
A．存货周转率变小 B．显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C．流动资产比例大幅下降 D．业务性质变化
A．风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成 B．制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素 C．风险管理的目标是消除风险并获取最大收益 D．风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴
A．交易和销售对应的β值为8% B．商业银行业务对应的β值为12% C．支付和结算对应的β值为15% D．公司金融对应的β值为18%
A．15% B．30% C．50% D．80%
A．债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率 B．客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级 C．在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级 D．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
A．3.50% B．3.59% C．3.69% D．6.00%
A．a＞b＞c B．a＞c＞b C．c＞a＞b D．b＞a＞c
A．企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素 B．企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级 C．企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素 D．全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级
A．银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成 B．信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一 C．市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一 D．市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险
A．不良资产率 B．不良贷款率 C．单一客户授信集中度 D．存贷款比例
A．在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B．无法出售的贷款 C．可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D．商业银行可出售的贷款组合
A．置信水平采用99%的双尾置信区间 B．持有期为10个营业日 C．市场风险要素价格的历史观测期至少为1年 D．至少每3个月更新一次数据
A．单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率 B．单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率 C．某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率 D．单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率
A．安全性 B．流动性 C．收益性 D．风险性
A．适时、准确地识别风险 B．准确、详细地计量风险 C．适时、完整地监测风险 D．迅速、有效地控制风险
在用基本指标法计量操作风险资本的公式中KBIA=÷n，巴塞尔委员会规定固定比例为（）。
A．8% B．12% C．15% D．18%
A．大于 B．小于 C．等于 D．以上都不对
A．信用风险 B．操作风险 C．声誉风险 D．流动性风险
A．流程分析法 B．德尔菲法 C．引导会议法 D．随机法
A．核心负债比率 B．预期损失率 C．关注类贷款迁徙率 D．不良贷款拨备覆盖率
A．偿债能力和偿债意愿，违约风险 B．盈利能力和偿债能力，违约风险 C．收入水平和资产质量，流动风险 D．偿债能力和偿债意愿，流动风险
A．2.53% B．2.16% C．2.15% D．1.78%
A．情景分析 B．压力测试 C．融资渠道管理 D．应急计划
A．敏感性分析 B．专家的情景分析 C．基本指标法 D．标准法
A．12.5 B．10 C．2.5 D．1.25
A．流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算 B．流动性比例不得低于25% C．核心负债比率不得低于60% D．人民币超额准备金率不得低于5%
A．不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100% B．预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100% C．单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资产总额×100% D．贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额÷贷款类资产总额
A．董事会 B．高级管理层 C．监事会 D．风险管理总监
A．3.6 B．36 C．2.4 D．24
A．战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手 B．经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一 C．战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面 D．最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案
A．现金流分析 B．久期分析法 C．缺口分析法 D．情景分析
A．这两笔贷款的信用风险是不相关的 B．这两笔贷款的信用风险是负相关的 C．这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大 D．这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总
A．董事会 B．监事会 C．风险管理部门 D．财务控制部门
A．3 B．0.33 C．0.75 D．0.25
A．(现金头寸+应收存款)÷总资产 B．现金头寸÷总资产 C．现金头寸÷总负债 D．(现金头寸+应收存款)÷总负债
A．公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度 B．公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者 C．对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正 D．效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标
A．信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型 B．信用评分模型对金融数据的要求比较高 C．信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定 D．信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上
A．(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款) B．(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) C．(一般准备+专项准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款) D．(一般准备+专项准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款)
A．当市场利率上升时，银行资产价值下降 B．当市场利率上升时，银行负债价值上升 C．资产的久期越长，资产的利率风险越大 D．负债的久期越长，负债的利率风险越大
A．较大 B．一样 C．较小 D．无法确定
A．Altman的Z计分模型 B．Risk Calc模型 C．Credit Monitor模型 D．死亡率模型
A．1.33% B．2.33% C．3.00% D．3.67%
A．140 B．150 C．120 D．230
A．自营外汇买卖 B．代客外汇买卖 C．远期外汇买卖 D．银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配
A．利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈 B．利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定 C．利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致 D．利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化
A．高管欺诈属于可降低的风险 B．交易差错和记账差错属于可规避的风险 C．火灾和抢劫属于可规避的风险 D．改变市场定位属于可规避风险
A．企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值 B．企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长 C．对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力 D．对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息
A．不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性 B．未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件 C．不能计量非交易业务中的市场风险 D．不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
A．非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加 B．非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C．资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失 D．期限调整随期限增加而调整幅度增大
A．综合评级1级 B．综合评级2级 C．综合评级3级 D．综合评级4级
A．不能使用外部人员撰写的报告 B．除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层 C．内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理 D．业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门
A．风险识别和评估评价 B．风险规避评价 C．监督与纠正评价 D．信息交流与反馈评价
A．行业净资产收益率 B．资本积累率 C．行业盈亏系数 D．行业产品产销率
A．外部审计和非现场检查 B．内部审计和非现场检查 C．外部审计和现场检查 D．内部审计和现场检查
A．发现、计算、监管和防范风险 B．识别、计量、监测和控制风险 C．发现、计量、监管和控制风险 D．识别、计算、监测和防范风险
A．2 B．3 C．4 D．5
A．国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。 B．跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动 C．转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险 D．商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露
A．行业盈亏系数 B．行业产品产销率 C．行业销售利润率 D．行业资本积累率
A．财务报表真实性较好 B．连环担保普遍 C．风险识别难度大 D．贷后监督难度大
A．法律 B．行政法规 C．部门规章 D．“指引”
A．经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额÷调整后流动性负债余额×100% B．最大十户存款比例=最大十户存款总额÷各项存款×100% C．存贷款比例不得超过75% D．存贷款比例=各项存款余额÷各项贷款余额
A．(1.8750，1.9250) B．(1.8000，2.0000) C．(1.8500，1.9500) D．(1.8250，1.9750)
A．识别银行日常经营存在的风险点 B．员工绩效考核 C．简化管理流程 D．计算损失金额和发生概率
A．只有违约才能导致信用风险 B．相比信用风险，市场风险数据更容易获得 C．信用风险范围不仅限于贷款业务 D．信息不对称可以引发信用风险
A．市场 B．机构 C．业务 D．高级管理人员
A．压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 B．压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 C．压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 D．应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
A．风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员 B．先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构 C．风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误 D．风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息
A．贷款平均额-存款平均额 B．核心贷款平均额-存款平均额 C．贷款平均额-核心存款平均额 D．核心贷款平均额-核心存款平均额
A．债券A的久期大于债券B的久期 B．债券A的久期小于债券B的久期 C．债券A的久期等于债券B的久期 D．无法确定债券A和B的久期大小
A．加强 B．减弱 C．不变 D．无法确定
A．难以准确反映流动性状况 B．对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低 C．现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性 D．现金流分析是一科啶性分析法，难以定量准确反映流动性状况
A．人员因素 B．系统缺陷 C．内部流程 D．外部事件
A．合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本 B．商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商 C．业务外包必须有严谨的合同或服务协议 D．一些关键过程和核心业务不应外包出去
A．战术、宏观和全局 B．战略、战术和全局 C．战术、宏观和微观 D．战略、宏观和微观
A．资本金管理和负债管理 B．资产管理和负债管理 C．绩效考核和风险管理 D．流动性管理和绩效考核
A．借款人管理层因素 B．借款人的生产经营状况 C．借款人所在行业因素 D．宏观经济因素
A．市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险 B．根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险 C．巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本 D．《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本
A．减少营业网点 B．强化声誉风险管理培训 C．确保及时处理投诉和批评 D．从投诉和批评中积累早期预警经验
A．采用精确的定量分析方法 B．推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 C．按照风险大小，采取抓大放小的原则 D．采取平等原则对待所有风险
A．10 B．20 C．5 D．17
A．某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元 B．办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款 C．某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露 D．银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证
A．3.92 B．1.96 C．-3.92 D．-1.96
A．商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用 B．按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4% C．未分配利润属于核心资本 D．少数股权属于附属资本
A．现金头寸指标 B．核心存款比例 C．贷款总额与总资产的比率 D．以上都是
A．①⑤④⑥⑦②③ B．①⑤⑥⑦③②④ C．①④⑥⑤⑦③② D．①④⑦②③⑤⑥
÷n，巴塞尔委员会规定固定比例为（）。