落实监控制度不包括( )。

单项选择题

国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则将( )定义为：“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。”

A．名义价值
B．市场价值
C．公允价值
D．实际价值

单项选择题

关于内部评级法，以下说法错误的是( )。

A．初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值
B．可以分为初级法和高级法两种
C．高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限
D．商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值

单项选择题

经济资本是商业银行为应对未来一定时期内( )而持有的资本，其规模取决于自身的( )和风险管理策略。

A．预期损失；实际风险水平
B．非预期损失；实际风险水平
C．灾难性损失；预期风险水平
D．非预期损失；预期风险水平

单项选择题

商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可以给予优惠利率；而对于信用等级低于一定级别的客户，商业银行可以在基准贷款利率的基础上进行上浮。这种做法体现的是( )。

A．风险分散
B．风险对冲
C．风险规避
D．风险补偿

单项选择题

对于影响期权价值因素的理解，下列说法有误的是( )。

A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加。
B．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加
C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少
D．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加

单项选择题

在操作风险经济资本计量的方法中，( )的原理是，将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总八类产品线的资本，即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。

A．高级计量法
B．基本指标法
C．内部评级法
D．标准法

单项选择题

落实监控制度不包括( )。

A．日常监督机制
B．信息披露
C．惩罚机制
D．监管当局责任

单项选择题

下列不属于压力测试的假设情况的是( )。

A．正常经营状况
B．信用价差增加300个基点
C．6个月LIBOR增加500个基点
D．主要货币相对于美元升值15%

单项选择题

对于银行业机构信息披露要求，下列说法有误的是( )。

A．必须每季度披露风险管理政策
B．根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露
C．必须提高信息披露的相关性
D．必须保持合理频度

单项选择题

从报告的使用者来看，风险报告可分为( )。

A．内部报告和外部报告
B．综合报告和专题报告
C．一般报告和特殊报告
D．管理报告和监督报告

单项选择题

某银行明显存在较严重弱点，位于或低于平均水平；银行勉强能抵御业务经营环境的逆转，但如果不能纠正弱点，很容易导致经营状况恶化。在CAMELs综合评级中，该银行应属于综合评级( )级。

A．1
B．2
C．3
D．4

单项选择题

贷款转让按转让的资金流向可以分为( )。

A．单笔贷款转让和组合贷款转让
B．一次性转让和回购式转让
C．无追索转让和有追索转让
D．代管式转让和非代管式转让

单项选择题

在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。

A．利率风险
B．商品价格风险
C．外部风险
D．操作风险

单项选择题

自我评估法有助于( )。

A．识别银行日常经营存在的风险点
B．员工绩效考核
C．开拓市场
D．计算损失金额和发生概率

单项选择题

下列各项中，属于最具流动性的资产的是( )。

A．同业借款
B．可出售的贷款组合
C．在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券
D．银行的房产和在子公司的投资

单项选择题

现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。

A．每月参照市场定价
B．每日参照市场定价
C．每日财务报表定价
D．每月财务报表定价

单项选择题

如果一家国内商业银行的贷款资产隋况为：正常类贷款55亿元，关注类贷款35亿元，次级类贷款13亿元，可疑类贷款9亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率为( )。

A．25%
B．21.74%
C．54%
D．55.28%

单项选择题

在操作风险管理中，信息系统的主要作用不包括( )。

A．支持风险评估
B．风险指标收集与报告
C．风险管理
D．风险监测

单项选择题

为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用( )对操作风险进行计量。

A．VaR技术
B．现金分析法
C．系统分析法
D．久期分析法

单项选择题

在对贷款保证进行分析时，商业银行最关心的是保证的有效性，商业银行首先应考虑保证人的资格。某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园( )。

A．若有超过贷款额的资金可以提供担保
B．若幼儿园与玩具厂有合作关系则可以提供担保
C．经有关部门批准即可提供担保
D．不能提供担保

单项选择题

下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。

A．经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本
B．账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般准备、信托赔偿准备和未分配利润等
C．监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
D．账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分

单项选择题

若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.04%和0.06%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

A．0.03%；0.03%
B．0.02%：0.06%
C．0.04%；0.06%
D．0.03%；0.06%

单项选择题

如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了55万人民币的无房产抵押贷款，则该笔业务的信用风险暴露为( )万人民币。

A．45
B．35
C．33.75
D．41.25

单项选择题

在法人客户评级模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的是( )。

A．Z计分模型
B．Risk Calc模型
C．Credit Monitor模型
D．KPMG风险中性定价模型

单项选择题

按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。

A．控制派生风险
B．人力资源配置不当风险
C．系统性风险
D．操作失误风险

单项选择题

下列来自商业银行不同业务部门的经营管理建议，恰当的是( )。

单项选择题

在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。

A．每日股票价格
B．每日股票指数
C．股票价格每日变动值
D．股票价格每日收益率

单项选择题

商业银行对信用等级较低的客户，其贷款利率可在基准利率基础上适当上浮，这种风险管理策略属于( )。

A．风险转移
B．风险补偿
C．风险对冲
D．风险分散

单项选择题

如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元。应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( )。

A．0.1
B．0.2
C．0.3
D．0.5

单项选择题

若某商业银行的核心存款平均额为50亿元，贷款平均额为80亿元，存款平均额为100亿元，流动性资产为30亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。

A．40
B．60
C．20
D．80

单项选择题

商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。

A．查询人民银行个人信用信息基础数据库
B．查询税务部门个人客户信用记录
C．从其他银行购买客户借款记录
D．查询法院部门个人客户信用记录

单项选择题

假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是( )。

A．购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险
B．资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益
C．以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0
D．发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险

单项选择题

下列各项不属于《商业银行资本充足率管理办法》中明确规定的交易账户的内容的是( )。

A．商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸
B．为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸
C．为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸
D．为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸

单项选择题

下列关于表内资产风险权重的描述，错误的是( )。

A．对国有金融资产管理公司为执行国务院规定按面值收购国有银行不良贷款而定向发行的债券进行了特别处理，风险权重为50%
B．对我国中央政府(含中国人民银行)的债权统一给予0的风险权重
C．对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为50%
D．个人住房抵押贷款风险权重为50%

单项选择题

与一般单个企业不同，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及( )。

A．分析企业融资能力的问题
B．分析企业管理资产能力的问题
C．分析企业盈利能力的问题
D．汇总报表与合并报表问题

单项选择题

业务外包是指商业银行将相关业务转交给具有较高技能和规模的其他机构来管理。业务外包的最终责任人是( )。

A．承包方
B．商业银行
C．客户
D．责任方

单项选择题

操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则不包括( )。

A．自上而下
B．由表及里
C．自下而上
D．从已知到未知

单项选择题

下列不属于代理业务中的操作风险的是( )。

A．委托方伪造收付款凭证骗取资金
B．客户通过代理收付款进行洗钱活动
C．业务员贪污或截留手续费
D．代客理财产品由于市场利率波动而造成损失

单项选择题

经风险调整的资本收益率(RAROC)盼汁算公式是( )。

A．RAROC=(收益-预期损失)/非预期损失
B．RAROC=(收益-非预期损失)/预期损失
C．RAROC=(非预期损失-预期损失)/收益
D．RAROC=(预期损失-非预期损失)/收益

单项选择题

国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。

A．它是基于会计核算的划分
B．按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准
C．有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
D．直接面对风险管理的各项要求

单项选择题

目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。

A．减少营业网点
B．强化声誉风险管理培训
C．确保及时处理投诉和批评
D．从投诉和批评中积累早期预警经验

单项选择题

下列选项中，没有体现出产品设计缺陷的是( )。

A．提供的产品在业务管理框架方面不完善
B．提供的产品在权利义务结构方面不健全
C．提供的产品在风险管理要求方面不完善
D．提供的产品在售后服务方面考虑不周到

单项选择题

连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。

A．6
B．4
C．8
D．2

单项选择题

以下公式中，错误的是( )。

A．员工人均培训费用，公式为：年度员工培训费用/员工人数
B．客户投诉占比，公式为：每项产品客户投诉数量/该产品交易数量
C．失败交易数量占比，公式为：一段时间内的失败交易笔数/一段时间内的成功交易笔数
D．柜员平均工作量，公式为：一段时间内的交易笔数/柜员人数

单项选择题

商业银行进行有效风险管理的最前端是( )。

A．外部风险监督机构
B．内部审计部门
C．法律/合规部门
D．财务控制部门

单项选择题

一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括( )。

A．内部关联交易频繁
B．连环担保十分普遍
C．财务报表真实性差
D．资金链脆弱

单项选择题

下列不属于清晰的声誉风险管理流程的内容的选项是( )。

A．外部审计
B．监测和报告
C．声誉风险评估
D．声誉风险识别

单项选择题

以下关于货币互换的说法有误的是( )。

A．货币互换是指交易双方基于不同的货币进行的互换交易
B．货币互换通常需要在互换交易的期初和期末交换本金，不同货币本金的数额由事先确定的汇率决定
C．货币互换既明确了利率的支付方式，又确定了汇率
D．货币互换交易双方规避了利率和汇率波动造成的市场风险

单项选择题

在银行监管实践中，( )贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

A．资产收益率
B．资本充足率
C．市场价格
D．盈利能力

单项选择题

如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响。回答是( )。

A．会
B．不会
C．两者没有联系
D．难以确定

单项选择题

在下列选项中，不属于经营绩效类指标的是( )。

A．总资产净回报率
B．资本充足率
C．成本收入比
D．股本净回报率

单项选择题

某企业2006年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2005年末应收账款为1.4亿元，2006年末应收账款为1亿元，则该企业2006年应收账款周转天数为( )天。

A．60
B．72
C．84
D．90

单项选择题

商业银行的附属资本不得超过核心资本的( )；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的( )。

A．80%；100%
B．50%；100%
C．100%；50%
D．50%；80%

单项选择题

下列关于风险的定义，不正确的是( )。

A．风险是不可避免的危险
B．风险是损失的可能性
C．风险是未来结果的不确定性
D．风险是未来结果对期望的偏离，即波动性

单项选择题

关于商业银行资本，下列说法正确的是( )。

A．商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的非预期损失；二是随时可以弥补预期损失
B．少数股权属于二级资本
C．未公开储备属于一级资本
D．按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%

单项选择题

在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是( )。

A．利率风险
B．国家风险
C．法律风险
D．流动性风险

单项选择题

假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敝口头寸是( )。

A．100
B．200
C．300
D．500

单项选择题

关于Credit Risk+模型的说法中，下列不正确的是( )。

A．根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析
B．组合的损失分布即使受到宏观经济影响，也还是正态分布
C．认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D．假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态

单项选择题

下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。

A．商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用
B．按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%
C．未分配利润属于核心资本
D．少数股权属于附属资本

单项选择题

商业银行风险管理的流程是( )。

A．风险识别—风险计量—风险监测—风险控制
B．风险监测—风险识别—风险控制—风险计量
C．风险计量—风险识别—风险监测—风险控制
D．风险控制—风险计量—风险识别—风险监测

单项选择题

商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。

A．正确划分银行账户与交易账户
B．正确划分表内业务和表外业务
C．建立完善的内部控制体系
D．制定合理的中长期经营战略

单项选择题

关于客户信用评级，下列说法正确的是( )。

A．从国际银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历了信用评分法、违约概率模型分析两个主要发展阶段
B．违约概率模型是种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出个得分来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级
C．20世纪90年代以后，信用评分模型在商业银行信用风险管理中得到广泛应用，该模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
D．客户信用评级中的“客户”一般是指个人客户

单项选择题

下列有关银行监管法律法规的说法，错误的是( )。

A．法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分
B．行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律
C．规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件
D．在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

落实监控制度不包括( )。

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下列各项属于中台交易的主要操作风险点的是( )。

假如商业银行提供的产品或服务存在缺陷，引发公众抗议活动或言论，则首先造成的是( )损失。

( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

有效风险管理体系建设必须以( )为先导。

某银行资产为80亿元，资产加权平均久期为5年，负债为50亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率上升时，银行的流动性( )。

已知1年期即期利率为5%，2年期即期利率为8%，则对应的1年后的1年期远期利率为( )。

下列关于远期利率合同的说法，正确的是( )。

商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是( )。

某商业银行当期的中间业务收入为800万元，预期损失为300万元，配置的经济资本为2000万元，则当期该业务的经风险调整的收益率(RAROC)为( )。

下列各项中，应列入商业银行附属资本的是( )。

按照《巴塞尔新资本协议》，下列关于内部评级体系的说法正确的是( )。

以下贷款定价的公式，正确的是( )。

商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是( )。

在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失、违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。

综合考虑影响国家风险的所有因素及多种因素的状况和水平，确定各个国家的信用等级，作为制定信用额度的依据的是( )。

( )针对特定时段，计算到期资产(现金流入)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。

商业银行的核心“无形资产”是指( )。

国际评估准则委员会(IVSC)发布的国际评估准则将( )定义为：“在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。”

关于内部评级法，以下说法错误的是( )。

经济资本是商业银行为应对未来一定时期内( )而持有的资本，其规模取决于自身的( )和风险管理策略。

对于影响期权价值因素的理解，下列说法有误的是( )。

落实监控制度不包括( )。

下列不属于压力测试的假设情况的是( )。

对于银行业机构信息披露要求，下列说法有误的是( )。

从报告的使用者来看，风险报告可分为( )。

某银行明显存在较严重弱点，位于或低于平均水平；银行勉强能抵御业务经营环境的逆转，但如果不能纠正弱点，很容易导致经营状况恶化。在CAMELs综合评级中，该银行应属于综合评级( )级。

贷款转让按转让的资金流向可以分为( )。

在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。

自我评估法有助于( )。

下列各项中，属于最具流动性的资产的是( )。

现代商业银行的财务控制部门通常采取( )的方法，及时捕捉市场价格/价值的变化。

如果一家国内商业银行的贷款资产隋况为：正常类贷款55亿元，关注类贷款35亿元，次级类贷款13亿元，可疑类贷款9亿元，损失类贷款3亿元，那么该商业银行的不良贷款率为( )。

在操作风险管理中，信息系统的主要作用不包括( )。

为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用( )对操作风险进行计量。

在对贷款保证进行分析时，商业银行最关心的是保证的有效性，商业银行首先应考虑保证人的资格。某玩具厂欲向银行借款以扩大生产，请附近一家幼儿园为其担保，该幼儿园( )。

下列关于商业银行资本的说法，不正确的是( )。

若借款人甲、乙内部评级1年期违约概率分别为0.04%和0.06%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的二者的违约概率分别为( )。

如果一家银行采用标准法计量信用风险，且对零售业务采用组合管理，假设其对某居民提供了55万人民币的无房产抵押贷款，则该笔业务的信用风险暴露为( )万人民币。

在法人客户评级模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的是( )。

按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。

下列来自商业银行不同业务部门的经营管理建议，恰当的是( )。

在实际应用中，通常用正态分布来描述( )的分布。

商业银行对信用等级较低的客户，其贷款利率可在基准利率基础上适当上浮，这种风险管理策略属于( )。

如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元。应收存款为10亿元，现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行核心存款比例等于( )。

若某商业银行的核心存款平均额为50亿元，贷款平均额为80亿元，存款平均额为100亿元，流动性资产为30亿元，那么该银行的融资需求等于( )亿元。

商业银行不能通过( )的途径了解个人借款人的资信状况。

假设其他条件均保持不变，则下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是( )。

下列各项不属于《商业银行资本充足率管理办法》中明确规定的交易账户的内容的是( )。

下列关于表内资产风险权重的描述，错误的是( )。

与一般单个企业不同，在对集团客户进行财务分析时还需要涉及( )。

业务外包是指商业银行将相关业务转交给具有较高技能和规模的其他机构来管理。业务外包的最终责任人是( )。

操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则不包括( )。

下列不属于代理业务中的操作风险的是( )。

经风险调整的资本收益率(RAROC)盼汁算公式是( )。

国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。

目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括( )。

下列选项中，没有体现出产品设计缺陷的是( )。

连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有( )件。

以下公式中，错误的是( )。

商业银行进行有效风险管理的最前端是( )。

一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括( )。

下列不属于清晰的声誉风险管理流程的内容的选项是( )。

以下关于货币互换的说法有误的是( )。

在银行监管实践中，( )贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。

如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为会不会导致对银行声誉的影响。回答是( )。

在下列选项中，不属于经营绩效类指标的是( )。

某企业2006年销售收入为6亿元，销售成本为3亿元，2005年末应收账款为1.4亿元，2006年末应收账款为1亿元，则该企业2006年应收账款周转天数为( )天。

商业银行的附属资本不得超过核心资本的( )；计入附属资本的长期次级债务不得超过核心资本的( )。

下列关于风险的定义，不正确的是( )。

关于商业银行资本，下列说法正确的是( )。

在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险的是( )。

假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敝口头寸是( )。

关于Credit Risk+模型的说法中，下列不正确的是( )。

下列关于资本监管的说法，不正确的是( )。

商业银行风险管理的流程是( )。

商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是( )。

关于客户信用评级，下列说法正确的是( )。

下列有关银行监管法律法规的说法，错误的是( )。