如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%...

某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。

市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为( )个营业日。

A．12
B．10
C．7
D．2

单项选择题

下列各项中，不属于操作风险监测选择关键风险指标应遵循的原则是( )。

A．相关性
B．可测量性
C．风险敏感性
D．特色性

单项选择题

使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总( )得出监管资本要求。

A．灾难性损失；预期损失
B．灾难性损失；非预期损失
C．预期损失；意外损失
D．预期损失；非预期损失

单项选择题

操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列各项属于控制派生风险的是( )。

A．操作失误
B．人力资源配置不当
C．欺诈
D．增加人工授权控制产生的内部欺诈

单项选择题

2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这是由( )引发的风险。

A．监管规定
B．自然灾害
C．政治风险
D．洗钱

单项选择题

商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析时，必须对客户的基本情况和商业银行业务相关的信息进行全面了解。申请授信的客户应向商业银行提交的基本信息包括税务部门年检合格的税务登记证明和近( )年税务部门纳税证明资料复印件。

A．2
B．3
C．4
D．5

单项选择题

有关商业银行内部控制的主要原则，以下说法正确的是( )。

A．商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控辅之”的要求
B．内部控制的监督、评价部门必须与内部控制的建设、执行部门密切联系
C．内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与
D．内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外，任何人不得拥有不受内部控制的权力

单项选择题

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.06亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.25亿元，则违约损失率为( )。

A．13.33%
B．16.67%
C．30.00%
D．82.4%

单项选择题

商业银行总行应当适当核定分支机构的资金业务经营权限，并对分支机构的资金业务( )检查，对异常资金交易和资金变动建立有效的预警和处理机制。

A．不定期进行现场
B．定期进行非现场
C．定期进行
D．不定期进行

单项选择题

贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为。下列各项不属于其主要目的的是( )。

A．分散风险
B．增加收益
C．提高经济资本配置效率
D．实现利益共享

单项选择题

远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。

A．即期汇率
B．两种货币之间的利率差
C．期限
D．交易金额

单项选择题

已知商业银行期初贷款余额为80亿元，期末贷款余额为100亿元，核心贷款期初余额35亿元，期末余额45亿元，流动性资产期初余额为40亿元，期末余额为50亿元，那么该银行借入资金的需求为( )亿元。

A．30
B．60
C．90
D．95

单项选择题

引起操作风险的人员因素之一是失职违规，下列各项不属于此情形的是( )。

A．对客户交易进行误导
B．从事未授权交易的情形
C．支配超出权限资金额度的情形
D．多户头支票欺诈的情形

单项选择题

当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高，期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是( )。

A．正向收益率曲线
B．反向收益率曲线
C．水平收益率曲线
D．波动收益率曲线

单项选择题

系统性风险因素主要通过( )来影响贷款组合的信用风险。

A．宏观经济因素
B．借款人的生产经营状况
C．借款人所在行业状况
D．借款人竞争能力状况

单项选择题

下列指标计算公式中，不正确的是( )。

A．资本金收益率=税后净收入/资本金总额
B．资产收益率=税后净收入/资产总额
C．净业务收益率=(营业收入总额-营业支出总额)/资产总额
D．非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)/(营业收入总额-营业支出总额)

单项选择题

某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率为( )。

A．9%
B．10%
C．8%
D．11%

单项选择题

中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明( )。

A．央行为商业银行提供便利的政策
B．商业银行的风险管理机制更完善
C．商业银行不需承担最终流动性风险
D．央行对流动性管理不善的商业银行开始给予“经济惩罚”

单项选择题

客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括( )。

A．声誉
B．利率水平
C．经济周期
D．宏观经济政策

单项选择题

( )，标志着金融期货交易的开始。

A．1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易
B．1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
C．1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易
D．1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

单项选择题

下列指标中，属于客户风险的基本面指标的是( )。

A．净资产负债率
B．流动比率
C．管理层素质
D．现金比率

单项选择题

下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

A．商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
B．商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法
C．按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值
D．商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

单项选择题

下列各项关于操作风险的描述，哪一项是正确的( )

A．操作风险管理者对操作风险管理负有最主要的责任
B．巴塞尔委员会对操作风险的定义包括了法律风险、声誉风险和战略风险
C．操作风险的计量需要评估操作风险事件发生的可能性以及其严重程度
D．操作风险与其他风险有着明确的界线，如信用风险和法律风险

单项选择题

经济资本是商业银行为应对未来一定时期内( )而持有的资本，其规模取决于自身的( )和风险管理策略。

A．灾难性损失；实际风险水平
B．非预期损失；实际风险水平
C．灾难性损失；预期风险水平
D．非预期损失；预期风险水平

单项选择题

根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是( )。

A．交易和销售对应的β值为8%
B．商业银行业务对应的β值为12%
C．支付和结算对应的β值为15%
D．金融公司对应的β值为18%

单项选择题

为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当被保险人发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予被保险人经济补偿。这种风险管理方法属于( )。

A．风险转移
B．风险补偿
C．风险分散
D．风险规避

单项选择题

商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。

A．每日
B．每周
C．每月
D．每季度

单项选择题

已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于( )年。

A．1.5
B．-1.5
C．2.8
D．3.5

单项选择题

下列计算公式中，错误的是( )。

A．市值敏感度=修正持续期缺口×1%/年
B．拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(可疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)
C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额/(期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%
D．单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额/资本净额×100%

单项选择题

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。

A．内部评级法
B．标准法
C．基本指标法
D．高级计量法

单项选择题

商业银行采用回收现金流法计算某笔违约贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为2亿元，回收成本为1.5亿元，违约风险暴露为3亿元，则该笔贷款的违约损失率约为( )。

A．83.3%
B．46.7%
C．33.3%
D．50%

单项选择题

《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，( )不属于这五项之一。

A．资本充足率
B．信用风险和市场风险
C．存贷比率
D．资本

单项选择题

在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。

A．2.5
B．0.8
C．2.0
D．1.6

单项选择题

经济资本主要是用于规避银行的( )。

A．预期损失
B．消耗性损失
C．灾难性损失
D．非预期损失

单项选择题

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是( )。

A．0.020
B．0.019
C．0.018
D．0.013

单项选择题

( )是衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

A．流动性比率/指标法
B．现金流分析
C．缺口分析法
D．久期分析法

单项选择题

现金未及时送达网点以及对方商业银行属于( )。

A．财务/会计错误
B．文件/合同缺陷
C．交易/定价错误
D．结算支付错误

单项选择题

某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。

A．10%
B．10.4%
C．9.5%
D．8.7%

单项选择题

下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。

A．风险规避
B．风险转移
C．风险对冲
D．风险分散

单项选择题

香港金融管理局建议商业银行应保持7日内的负错配金额不超过负债的( )。

A．10%
B．15%
C．25%
D．30%

单项选择题

下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

A．监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构风险状况
B．银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控
C．按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类
D．银行机构风险状况不包括分支机构的风险水平

单项选择题

巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。

A．外部监管
B．员工培训
C．内部控制
D．职责分工

单项选择题

银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。

A．违约损失
B．非预期损失
C．极端损失
D．预期损失

单项选择题

在credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。

A．执行价格
B．时间价值
C．内在价值
D．期权费

单项选择题

目前，我国房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行将通过( )的方式来防范可能出现的流动性风险。

A．面临严重的流动性风险
B．向中央银行借款
C．增加所持有的流动性资产
D．信贷额趋严

单项选择题

根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。

A．0
B．50%
C．75%
D．100%

单项选择题

( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

A．负债流动性
B．资产流动性
C．资本流动性
D．贷款流动性

单项选择题

商业银行的流动性风险可能是由( )所引起的。

A．资产业务
B．负债业务
C．表外业务
D．以上都有可能

单项选择题

现金流分析中，新贷款净增值=( )。

A．新贷款额+到期贷款+贷款出售
B．新贷款额-到期贷款+贷款出售
C．新贷款额-到期贷款-贷款出售
D．新贷款额+到期贷款-贷款出售

单项选择题

在引起操作风险的原因中，抵押权证、房产证丢失属于( )。

A．内部流程
B．系统缺陷
C．外部事件
D．人员因素

单项选择题

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

A．以长期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
B．以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
C．以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
D．以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源

单项选择题

商业银行内部风险的估计，一般不包含( )。

A．违约损失
B．违约损失率
C．违约风险暴露
D．实际损失

单项选择题

自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展( )，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。

A．重要岗位员工的操作风险识别
B．操作流程识别
C．非操作流程识别
D．全员风险识别

单项选择题

估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。

A．1
B．3
C．5
D．7

单项选择题

信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。

A．住房抵押贷款信用风险暴露
B．零售信用风险暴露
C．公用事业信用风险暴露
D．企业/机构信用风险暴露

单项选择题

以下( )属于融资活动的现金流入。

A．销售商品或提供劳务、经营I生租赁等所收到的现金
B．收回投资
C．分得股利、利润或取得债券利息收入
D．发行债券或借款所收到的现金

单项选择题

( )是金融资产的市场价值。

A．金融资产根据历史成本所反映的账面价值
B．在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值
C．交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值
D．对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值

单项选择题

如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币对美元应更加倾向于( )。

A．升值
B．保持不变
C．贬值
D．随机变化

单项选择题

管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。

A．质量、数量、有效性
B．科学、合理、有效性
C．质量、数量、及时性
D．科学、数量、便捷性

单项选择题

下列各项不属于资金交易业务流程的是( )。

A．前台交易
B．中台信贷流程
C．中台风险控制
D．后台清算

单项选择题

通常可以将商业银行的存款分为三类，其中不包括( )。

A．基础存款
B．敏感负债
C．脆弱资金
D．核心存款

单项选择题

资产证券化属于( )。

A．既是改善资产流动性的措施，也是改善负债流动性的措施
B．改善商业银行负债流动性的措施
C．改善商业银行资产流动性的措施
D．以上都不对

单项选择题

在法人信贷业务的操作风险中，超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款属于( )的风险点。

A．评级授信
B．信贷审查
C．信贷调查
D．信贷审批

单项选择题

当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策导致损失的风险指的是( )。

A．声誉风险
B．国家风险
C．操作风险
D．法律风险

单项选择题

商业银行的资产负债期限结构是指：在未来特定时段内，( )的构成状况。

A．流动性资产数量与流动性负债数量
B．长期资产数量与长期负债数量
C．敏感性资产数量与敏感性负债数量
D．到期资产数量与到期负债数量

单项选择题

在计算资产流动性时，下列( )应从各类资产中扣除。

A．在市场上出售、回购或抵押融资
B．银行的房产和在子公司的投资
C．存在严重问题的贷款
D．抵押给第三方的资产

单项选择题

已知某商业银行的资本总额为18亿元，核心资本为12亿元，附属资本为6亿元，信用风险加权资产为92亿元，并且市场风险的资本要求为25亿元，那么根据《商业银行资本充足率管理办法》规定的资本充足率的计算公式，该商业银行的资本充足率为( )。

A．4.2%
B．4.4%
C．5.6%
D．7.8%

单项选择题

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。

A．35万美元
B．10万美元
C．62.5万美元
D．5万美元

单项选择题

火灾、抢劫、高管欺诈等属于( )。

A．可规避的操作风险
B．可缓释的操作风险
C．可降低的操作风险
D．应承担的操作风险

单项选择题

中国银监会提出的良好银行监管标准不包含( )。

A．促进金融稳定和金融创新共同发展
B．提升我国银行业资产规模
C．鼓励公平竞争，反对无序竞争
D．努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力

单项选择题

下列关于商业银行的信用风险内部评级，说法有误的是( )。

A．内部评级主要根据内部数据和标准(侧重于定量分析)
B．内部评级主要对客户的信用风险和债项交易风险进行评价
C．内部评级的评级对象主要是政府或大企业
D．内部评级估计违约概率及违约风险暴露值，作为信用评级和分类管理的标准

单项选择题

商业银行风险管理的主要策略不包括( )。

A．风险分散
B．风险对冲
C．风险规避
D．风险隐藏

单项选择题

商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。

A．制作风险清单
B．资产财务状况分析法
C．失误树分析方法
D．情景分析法

单项选择题

在2004年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户。下列各项不属于其主要原因的是( )。

A．很多银行缺乏对市场风险的认知和重视
B．在银行账户和交易账户划分方面的管理水平和技能欠佳，有些管理人员甚至完全不了解交易账户的概念和内容等
C．一旦设立交易账户，自营交易的盈亏就会由暗变明，交易人员将很难进行“寻利性交易”
D．银行账户头寸转到交易账户会受到严格限制

单项选择题

商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为战略层面、宏观层面和微观层面，战略风险也相应地潜藏于这三个层面之中。有关商业银行三个层面战略风险的判断，下列错误的是( )。

A．具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订
B．信用评级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划都是在战略层面上的
C．忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训，有可能在短期内给商业银行带来争议和法律诉讼，长期则可能丧失宝贵的客户资源
D．整体风险管理政策存在战略风险的可能性较小，因此不应经常审核或修订以免影响长期性战略

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是( )。

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某银行当期期初关注类贷款余额为4500亿元，其中在期末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间关注类贷款因回收减少了1000亿元，则关注类贷款迁徙率为( )。

下列关于风险的说法，正确的是( )。

银行在特定的利率变化情况下，各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定的方法称为( )。

《巴塞尔新资本协议》通过降低( )要求，鼓励商业银行采用( )技术。

风险识别的两个环节包括( )。

市场风险内部模型的技术方法、假设前提和参数设置可以有多种选择，从审慎监管的角度出发，对一些参数，如持有期作出了相对保守的规定。巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期长度为( )个营业日。

下列各项中，不属于操作风险监测选择关键风险指标应遵循的原则是( )。

使用高级计量法计算风险资本配置时，需要考虑未来可能的损失，为此监管当局要求商业银行通过加总( )得出监管资本要求。

操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列各项属于控制派生风险的是( )。

2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这是由( )引发的风险。

有关商业银行内部控制的主要原则，以下说法正确的是( )。

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.06亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.25亿元，则违约损失率为( )。

商业银行总行应当适当核定分支机构的资金业务经营权限，并对分支机构的资金业务( )检查，对异常资金交易和资金变动建立有效的预警和处理机制。

贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为。下列各项不属于其主要目的的是( )。

远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括( )。

已知商业银行期初贷款余额为80亿元，期末贷款余额为100亿元，核心贷款期初余额35亿元，期末余额45亿元，流动性资产期初余额为40亿元，期末余额为50亿元，那么该银行借入资金的需求为( )亿元。

引起操作风险的人员因素之一是失职违规，下列各项不属于此情形的是( )。

当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高，期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是( )。

系统性风险因素主要通过( )来影响贷款组合的信用风险。

下列指标计算公式中，不正确的是( )。

某商业银行的核心资本为50亿元，附属资本为40亿元，信用风险加权资产为900亿元，市场风险价值(VaR)为8亿元。依据我国《商业银行资本充足率管理办法》规定，该商业银行的资本充足率为( )。

中国人民银行从2004年开始实行差别存款准备金政策以及再贷款浮息制度表明( )。

客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场有关的因素不包括( )。

( )，标志着金融期货交易的开始。

下列指标中，属于客户风险的基本面指标的是( )。

下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

下列各项关于操作风险的描述，哪一项是正确的( )

经济资本是商业银行为应对未来一定时期内( )而持有的资本，其规模取决于自身的( )和风险管理策略。

根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是( )。

为商业银行投保，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人。当被保险人发生风险损失时，承保人按照保险合同的约定责任给予被保险人经济补偿。这种风险管理方法属于( )。

商业银行应当对交易账户头寸按市值( )至少重估一次价值。

已知某商业银行的总资产为1000亿元，总负债为800亿元，资产加权平均久期为6年，负债加权平均久期为4年，那么该商业银行的久期缺口等于( )年。

下列计算公式中，错误的是( )。

《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供了三种操作风险经济资本计量的方法，其中风险敏感度最高的是( )。

商业银行采用回收现金流法计算某笔违约贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为2亿元，回收成本为1.5亿元，违约风险暴露为3亿元，则该笔贷款的违约损失率约为( )。

《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，( )不属于这五项之一。

在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0.8，则该客户最高债务承受额为( )亿元。

经济资本主要是用于规避银行的( )。

如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有1O笔贷款违约的概率是( )。

( )是衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的作用效果。

现金未及时送达网点以及对方商业银行属于( )。

某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20%、40%、40%，三种资产对应的百分比收益率分别为8%、10%、12%，则该部门总的资产百分比收益率是( )。

下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。

香港金融管理局建议商业银行应保持7日内的负错配金额不超过负债的( )。

下列关于风险监管的说法，不正确的是( )。

巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的第一道防线是严格的( )。

银行贷款利率或产品定价应覆盖( )。

在credit Monitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期，股东初始股权投资可以看做该期权的( )。

目前，我国房地产市场发展过热，一旦大量房地产企业和住房贷款申请人由于内外部因素变化而无力按期偿还本金和利息，商业银行将通过( )的方式来防范可能出现的流动性风险。

根据1988年《巴塞尔资本协议》的规定，商誉应从核心资本中扣除的比例是( )。

( )是指商业银行能够以较低的成本随时获得需要的资金的能力。

商业银行的流动性风险可能是由( )所引起的。

现金流分析中，新贷款净增值=( )。

在引起操作风险的原因中，抵押权证、房产证丢失属于( )。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。下列情形中，重新定价风险最大的是( )。

商业银行内部风险的估计，一般不包含( )。

自我评估法就是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展( )，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从损失金额和发生概率两个角度来评估风险大小。

估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少( )年、涵盖一个经济周期的数据。

信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是( )。

以下( )属于融资活动的现金流入。

( )是金融资产的市场价值。

如果人民币基础利率低于美元基准利率4个百分点，则根据利率平价理论，远期人民币对美元应更加倾向于( )。

管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用( )衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。

下列各项不属于资金交易业务流程的是( )。

通常可以将商业银行的存款分为三类，其中不包括( )。

资产证券化属于( )。

在法人信贷业务的操作风险中，超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款属于( )的风险点。

当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策导致损失的风险指的是( )。

商业银行的资产负债期限结构是指：在未来特定时段内，( )的构成状况。

在计算资产流动性时，下列( )应从各类资产中扣除。

假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置( )市场风险监管资本才能满足监管要求。

火灾、抢劫、高管欺诈等属于( )。

中国银监会提出的良好银行监管标准不包含( )。

下列关于商业银行的信用风险内部评级，说法有误的是( )。

商业银行风险管理的主要策略不包括( )。

商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是( )。

在2004年银监会明确要求商业银行进行银行账户和交易账户的划分之前，银行普遍都没有设立交易账户。下列各项不属于其主要原因的是( )。

商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为战略层面、宏观层面和微观层面，战略风险也相应地潜藏于这三个层面之中。有关商业银行三个层面战略风险的判断，下列错误的是( )。