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单项选择题

( )计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

A．局部估值法
B．德尔塔一正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
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单项选择题

金融机构出于稳健经营的需要，必须对交易员可能的过度投机行为进行限制，适当的业绩评价是达到此目的的途径之一。通常采用的业绩评价指标为（）。

A．VaR
B．RAROC
C．ISDA
D．BIS
单项选择题

在VaR各种计算中，下列属于完全估值法的是( )。

A．历史模拟法
B．德尔塔一正态分布法
C．敏感性测试
D．压力测试
单项选择题

计算VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括( )。

A．需用繁杂的电脑技术
B．需用大量的复杂抽样
C．利用该方法昂贵而且费时
D．无法处理厚尾、不对称等非正态分布情况
单项选择题

下列选项中不属于风险度量方法的是( )。

A．波动性分析
B．敏感性分析
C．缺口分析
D．名义值方法
单项选择题

现代风险管理强调采用以VaR为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合，与传统风险管理相比，其优势不包括( )。

A．VaR限额是动态的，可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化
B．VaR考虑了不同组合的风险分散效应
C．VaR方法计算简便，需要的样本数据比较少
D．VaR限额结合了杠杆效应
单项选择题

测量市场因子每一个单位的不利变化可能引起投资组合的损失属于( )的内容。

A．VaR方法
B．名义值法
C．波动性方法
D．敏感性方法
单项选择题

( )的核心在于根据市场因子的历史样本变化模拟证券组合的未来损益分布。利用 分位数给出一定置信度下的VaR估计。

A．名义值法
B．德尔塔一正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
单项选择题

在VaR的计算方法中，属于局部估值法的是( )。

A．历史模拟法
B．全局估值法
C．蒙特卡罗模拟法
D．德尔塔一正态分布法
单项选择题

未来净收益的不确定性最早的表现形式为( )。

A．VaR方法
B．名义值法
C．波动性方法
D．敏感性方法
单项选择题

1995年12月美国证券交易委员会发布的加强市场风险披露建议要求，所有公开交易的美国上市公司都应该使用包括VaR在内的三种方法之一。根据要求，VaR计算时采用的置信度和持有期分别为( )。

A．95%;30天
B．99%;10天
C．99%;7天
D．90%;10天
单项选择题

VaR取决于两个重要的参数，即( )。

A．持有期和标准差
B．持有期和置信度
C．标准差和置信度
D．标准差和期望收益率
单项选择题

( )是使用合理的金融理论和数理统计理论，定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

A．名义值法
B．敏感性法
C．波动性法
D．VaR法
单项选择题

下列关于德尔塔一正态分布法存在的不足的描述，错误的是( )。

A．具有局部测量性的不足
B．无法处理实际数据中的厚尾现象
C．计算量过大
D．该方法具有很强的假设
单项选择题

传统的风险限额管理主要是（）。

A．对风险的计量 
B．头寸规模控制 
C．风险限额的确定与分配 
D.风险监控
单项选择题

国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为( )天。

A．5
B．10
C．15
D．20
单项选择题

( )计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到的。

A．局部估值法
B．德尔塔一正态分布法
C．历史模拟法
D．蒙特卡罗模拟法
单项选择题

( )年，30国集团(G30，Group of Thirty)把VaR作为处理衍生工具的“最佳典范”方法进行推广。

A．1988
B．1992
C．1993
D．1996
单项选择题

下列关于VaR的描述中，错误的是( )。

A．其含义是在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失
B．其字面解释是指“处于风险中的价值”
C．描述了在一个给定的时期内，某一金融资产或其组合价值的下跌以一定的概率不会超过的水平是多少
D．VaR与波动性方法没有任何联系
单项选择题

将收益标准差作为风险量度的方法是( )。

A．VaR方法
B．名义值法
C．波动性方法
D．敏感性方法
单项选择题

在计算VaR时，选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括( )。

A．企业调整财务报表的需要
B．交易发生的频率
C．头寸的波动性
D．监管者的要求
单项选择题

通过对各种情景下投资组合的重新定价来衡量风险的是( )。

A．实际估值法
B．名义估值法
C．局部估值法
D．完全估值法
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