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A.会员制期货交易所一般适用于公司法的规定
B.公司制期货交易所首先适用于民法的规定
C.会员制期货交易所一般适用于民法的规定
D.公司制期货交易所只适用于公司法的规定

A.期货公司
B.期货结算机构
C.期货中介机构
D.中国期货保证金监控中心

A.签订转让合同
B.商品送抵指定仓库
C.标准仓单的交收
D.验货合格

A.交易所以“强行平仓通知书”的形式向有关会员下达强行平仓要求
B.开市后，有关会员必须首先自行平仓，直至达到平仓要求，执行结果由交易所审核
C.超过会员自行平仓时限而未执行完毕的，剩余部分由交易所直接执行强行平仓
D.强行平仓执行完毕后，执行结果交由会员记录并存档

A.商业性交易者
B.非商业性交易者
C.须报告头寸交易者
D.不需报告头寸交易者

A.净亏损
B.净赢利
C.盈亏平衡
D.盈亏相抵

A.+1
B.+2
C.+3
D.-1

A.基差走强
B.基差太弱
C.基差不变
D.基差为0

A.投机者
B.套期保值者
C.保值增加者
D.投资者

A.转移价格风险
B.促进价格发现
C.减缓价格波动
D.提高市场流动性

A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
B.可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种
C.正向市场上的套利称为牛市套利
D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的

A.多头投机者和空头投机者
B.机构投资者和个人投资者
C.基本分析派和技术分析派
D.长线交易者、短线交易者、当日交易者和抢帽子者

A.趋强
B.趋弱
C.不变
D.不明朗

A.开盘价
B.收盘价
C.结算价
D.最低价

A.继续下跌
B.继续上涨
C.转为下跌
D.转为上涨

A.闪电图
B.K线图
C.分时图
D.竹线图

A.双重底
B.双重顶
C.头肩形
D.三角形

A.芝加哥期货交易所
B.芝加哥商业交易所
C.伦敦国际金融期货交易所
D.堪萨斯市交易所

A.0.0001点
B.0.000001点
C.0.0002点
D.0.000002点

A.空头套期保值
B.多头套期保值
C.卖出套期保值
D.投机和套利

A.最近到期的3个连续循环季月
B.最近到期的5个连续循环季月
C.最近到期的6个连续循环季月
D.最近到期的9个连续循环季月

A.纽约商业交易所
B.欧洲期货交易所
C.芝加哥期货交易所
D.芝加哥商业交易所

A.采用指数报价法
B.采用现金交割方式
C.按100美元面值的国债期货价格报价
D.买方具有选择交付券种的权利

A.100点
B.1000点
C.2000点
D.3000点

A.无套利区间
B.交易成本
C.套利区间
D.摩擦成本

A.期货交易
B.现货交易
C.远期交易
D.期权交易

A.GDP指数期货
B.房地产指数期货
C.美国CRB期货
D.消费者物价指数期货

A.期货市场替代现货市场
B.期货市场与现货市场之间盈亏冲抵
C.以小博大的杠杆
D.买空卖空的双向交易

A.不高于5000
B.不高于3000
C.不低于3000
D.不低于5000

A.对交易中任何一方的违约行为所产生的损失负责赔偿
B.成本观念强，有利于提高市场效率，加大市场投资建设力度
C.交易所的设立，不是投资行为，不存在投资回报问题
D.以营利为目标，追求交易所利润最大化

A.最小变动价位为5元／吨
B.交易单位为5吨／手
C.每日价格最大波动限制为不超过上一交易日结算价的±3%
D.最后交易日为合约交割月份的15日（遇法定假日顺延）

A.技术分析提供的量化指标可以警示行情转折
B.技术分析可以帮助投资者判断市场趋势
C.技术分析方法是对价格变动的根本原因作出判断
D.技术分析方法的特点是比较直观

A.期货交易顾问
B.期货佣金商
C.场内经纪人
D.助理中介入

A.期货部分的获利小于现货部分的损失
B.期货部分的获利大于现货部分的损失
C.期货部分的损失小于现货部分的损失
D.期货部分的获利大于现货部分的获利

A.跨商品套利可以利用没有关联的商品的期货合约进行套利
B.跨商品套利同时买入和卖出不同交割月份的商品期货
C.小麦和玉米之间的套利属于相关商品间的套利
D.大豆和豆粕之间的套利属于相关商品间的套利

A.息票利率最高的国债
B.剩余年限最短的国债
C.对自己最经济的国债
D.可以免税的国债

A.当日成交价
B.当日结算价
C.最后结算价
D.当日收盘价

A.按约定价格买入该期货合约的权利
B.按约定价格卖出该期货合约的权利
C.按约定价格买入该期货合约的义务
D.按约定价格卖出该期货合约的义务

A.5.25
B.6.75
C.7.5
D.7.75

A.卖出看跌期权
B.卖出看涨期权
C.买入看跌期权
D.买入看涨期权

A.卖出看跌期权
B.买进看跌期权
C.卖出看涨期权
D.买进看涨期权

A.3
B.4.7
C.4.8
D.1.7

A.深度大、广度小的市场
B.深度大、广度大的市场
C.深度小、广度大的市场
D.深度适中、广度适中的市场

A.价格波动
B.非理性投机
C.杠杆效应
D.对冲机制

A.基差是期货价格和现货价格的差
B.基差风险源于套期保值者
C.当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失
D.基差可能为正、负或零

A.存入期货经纪合同中指定的客户账户
B.存入期货公司在银行的账户
C.存入期货经纪合同中所列的公司账户
D.存入交易所在银行的账户

A.一出现上涨时，就买入期货合约
B.趋势已经明确上涨时，才买入期货合约
C.下跌时，就买入期货合约
D.反弹时，就买入期货合约

A.指数期货交易
B.多CTA策略
C.保护性止损
D.期货加期权

A.股指期货
B.利率期货
C.外汇期货
D.石油期货

A.卖出套期保值；买入套期保值
B.买入套期保值；卖出套期保值
C.空头套期保值；多头套期保值
D.多头套期保值；空头套期保值

A.基差值为正，而且绝对值变大
B.基差值为负，而且绝对值变小
C.基差值为正，而且绝对值变小
D.无法判断

A.每次报价的最小变动数值必须是其最小变动价位的整数倍
B.商品期货合约最小变动价位的确定，通常取决于标的物的种类、性质、市价波动情况和商业规范等
C.较大的最小变动价位有利于市场流动性的增加
D.最小变动价位是指在期货交易所的公开竞价过程中，对合约每计量单位报价的最小变动数值

A.依据客户的要求支付可用资金
B.缴纳风险准备金
C.为客户交存保证金，支付手续费、税款
D.国务院期货监督管理机构规定的其他情形

A.期货交易所
B.会员
C.期货经纪公司
D.中国证监会

A.期货交易收益承诺书
B.期货交易权责说明书
C.期货交易风险说明书
D.期货交易全权委托合同书

A.期货合约交割月第一个交易日起至最后交易日所有结算价格的加权平均价
B.期货合约交割月第一个交易日起连续10个交易日所有结算价格的加权平均价
C.期货合约最后交易日的结算价
D.配对日结算价

A.矩形又称箱形
B.在持续形态的三角形整理中，与之伴随的交易量应该逐渐下降
C.上升三角形有更强烈的上升意识，空方比多方更为积极
D.下降三角形有更强烈的下降意识，卖方比买方更为积极主动

A.买入和卖出指令同时下达
B.套利指令有市价指令和限价指令等
C.套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格
D.限价指令不能保证立刻成交

A.因债权到期而收回的外汇存入银行后所面临的汇率风险
B.由于汇率波动而使跨国公司的未来收益存在极大的不确定性
C.由于汇率波动而引起的未到期债权债务的价值变化
D.由于汇率变动而使出口产品的价格和成本都受到很大影响

A.买进套利
B.买入套期保值
C.卖出套利
D.卖出套期保值